序論：好文章的創(chuàng)作是一個(gè)不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇測算方法論文范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

1．1信息化教學(xué)———利用現(xiàn)代化教學(xué)手段推進(jìn)信息技術(shù)與教學(xué)融合教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2011－2020年）提出倡導(dǎo)通過智能化教學(xué)環(huán)境、優(yōu)質(zhì)數(shù)字教育資源和軟件工具等方式推進(jìn)信息技術(shù)與教學(xué)融合。在《計(jì)算機(jī)測配色》教學(xué)中，利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)，打破傳統(tǒng)直觀教學(xué)與形象教學(xué)方法的束縛，創(chuàng)設(shè)信息化學(xué)習(xí)情境［11］，用音頻、視頻、動(dòng)畫及智能軟件等展現(xiàn)知識(shí)，讓學(xué)生直觀地了解知識(shí)所對(duì)應(yīng)的表象，加深對(duì)理論知識(shí)的感性認(rèn)識(shí)，體會(huì)理論知識(shí)在實(shí)踐中的應(yīng)用。示例1：利用光學(xué)原理演示物體顏色與光的關(guān)系利用自然界的花草樹木隨著光線變化的彩色照片，將自然色彩現(xiàn)象與色彩原理結(jié)合；通過計(jì)算機(jī)軟件操作，展現(xiàn)物體顏色隨光線的變化，解釋物體光譜特性的本質(zhì)。通過多媒體技術(shù)，結(jié)合自然現(xiàn)象，將光與色變化規(guī)律形象化。示例2：智能化配色軟件應(yīng)用創(chuàng)設(shè)智能化教學(xué)情境。設(shè)計(jì)配色軟件實(shí)現(xiàn)加法混色與減法混色的演示，通過人機(jī)對(duì)話訓(xùn)練學(xué)生配色能力，培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)技能。

1．2技能訓(xùn)練法———培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)能力技能訓(xùn)練法讓學(xué)生掌握實(shí)踐操作技能，提升其崗位能力。這種方法可以用在單一技能性較強(qiáng)的項(xiàng)目知識(shí)學(xué)習(xí)中，如自然色系統(tǒng)（NCS系統(tǒng)）、PANTONE顏色系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。示例3：NCS系統(tǒng)應(yīng)用在NCS系統(tǒng)教學(xué)中，對(duì)學(xué)生進(jìn)行NCS顏色操作訓(xùn)練，學(xué)生可以熟練應(yīng)用NCS系統(tǒng)對(duì)任意樣本顏色做出描述，掌握生產(chǎn)實(shí)踐中使用NCS的技能。示例4：PANTONE顏色系統(tǒng)應(yīng)用PANTONE顏色系統(tǒng)是目前印染行業(yè)應(yīng)用最多的表色系統(tǒng)，認(rèn)識(shí)和熟練應(yīng)用PANTONE色譜，對(duì)實(shí)際工作有很大幫助。通過對(duì)學(xué)生由淺入深的技能操作培訓(xùn)，學(xué)生掌握其表色方法，學(xué)會(huì)查找使用色譜，學(xué)會(huì)將PANTONE色譜輸入計(jì)算機(jī)測配色系統(tǒng)，掌握在生產(chǎn)中使用PANTONE色譜的技能。這種教學(xué)方法能提高學(xué)生學(xué)習(xí)興趣及成就感，并能加深對(duì)色彩表示方法的理解與運(yùn)用。

1．3項(xiàng)目教學(xué)法———基于工作過程結(jié)合職業(yè)崗位能力的培養(yǎng)，選擇任務(wù)驅(qū)動(dòng)性教學(xué)單元“計(jì)算機(jī)配色”項(xiàng)目，按照工作邏輯制定可行動(dòng)的教學(xué)方案，充分發(fā)揮學(xué)生學(xué)習(xí)興趣和工作能力，培養(yǎng)學(xué)生綜合職業(yè)能力。示例5：計(jì)算機(jī)配色按照實(shí)際生產(chǎn)過程設(shè)計(jì)操作流程：客戶色樣錄入計(jì)算機(jī)配色打小樣計(jì)算機(jī)修色打修色樣合格中樣或大樣生產(chǎn)。學(xué)生以小組為單位，在老師指導(dǎo)下，按照印染企業(yè)生產(chǎn)過程進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)，小組成員合作完成項(xiàng)目，撰寫項(xiàng)目報(bào)告并交流展現(xiàn)成果。

1．4“翻轉(zhuǎn)”課堂———行為導(dǎo)向選取實(shí)踐操作性較強(qiáng)，通過視頻自學(xué)就能基本掌握的“測色”教學(xué)項(xiàng)目進(jìn)行“翻轉(zhuǎn)”教學(xué)。參照行為導(dǎo)向教學(xué)，以學(xué)生為中心，以能力為根本設(shè)計(jì)教學(xué)活動(dòng)，充分發(fā)揮學(xué)生自主性、合作性及創(chuàng)造力，讓學(xué)生在合作學(xué)習(xí)過程中構(gòu)建知識(shí)，實(shí)現(xiàn)知識(shí)的遷移和升華，以及職業(yè)能力的培養(yǎng)與提升［14］［15］［16］。示例6：測色教師設(shè)計(jì)制作教學(xué)資源、測色操作視頻、微課、教學(xué)活動(dòng)等；學(xué)生自主學(xué)習(xí)測色操作視頻、測色微課，討論測色方案；學(xué)生設(shè)計(jì)測色操作方案；學(xué)生測色操作以小組為單位分別進(jìn)行人工測色和計(jì)算機(jī)測色操作，進(jìn)行顏色描述、評(píng)價(jià)與比較；教師答疑，與學(xué)生討論交流；學(xué)生對(duì)學(xué)習(xí)及實(shí)驗(yàn)操作進(jìn)行交流、分析評(píng)價(jià)；教師引導(dǎo)學(xué)生對(duì)測色知識(shí)與操作進(jìn)行總結(jié)提煉。

2結(jié)語

2．1高職教育中教學(xué)方法的有效運(yùn)用，是提高教學(xué)效率的關(guān)鍵。教學(xué)方法的選用應(yīng)該靈活多樣，呈現(xiàn)立體的，多層次的教學(xué)體系，并在實(shí)踐中不斷發(fā)展完善。

2．2充分應(yīng)用現(xiàn)代化手段，創(chuàng)設(shè)信息化教學(xué)情境，結(jié)合項(xiàng)目教學(xué)設(shè)計(jì)“微課”“、翻轉(zhuǎn)”課堂等，實(shí)現(xiàn)教學(xué)信息化，創(chuàng)新教學(xué)模式。

篇（2）

 

一、引言

“三農(nóng)問題”是構(gòu)建和諧社會(huì)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的關(guān)鍵問題，《十二五規(guī)劃綱要》指出必須堅(jiān)持把解決好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題作為全黨工作重中之重。制約新疆農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要原因在于新疆農(nóng)村居民的文化水平和綜合素質(zhì)偏低，而文化水平和綜合素質(zhì)偏低的原因在于新疆農(nóng)村居民觀念陳舊和對(duì)教育和科技及醫(yī)療重視不夠及新疆農(nóng)村人力資本投資不足，要增加新疆農(nóng)民收入、發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)、保持農(nóng)村穩(wěn)定，重點(diǎn)和核心還是提升新疆農(nóng)村人力資本存量，亟需加大新疆農(nóng)村人力資本投資。所以有必要對(duì)新疆農(nóng)村人力資本投資對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響進(jìn)行分析。

諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者西奧多.W.舒爾茨（Theodore W. Schultz）首先提出了人力資本理論，發(fā)現(xiàn)人力資本投資可以解釋美國經(jīng)濟(jì)增長超過投入要素的增長的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象[[1]]。Becker（1964）以微觀經(jīng)濟(jì)理論為科學(xué)基礎(chǔ)，使人力資本理論更加系統(tǒng)化[[2]]。Mincer（1958, 1974）在收入分配領(lǐng)域構(gòu)建了人力資本理論[[3]-[4]]。Romer（1986）將知識(shí)作為一個(gè)獨(dú)立的新要素納入經(jīng)濟(jì)增長模型，說明了特殊的知識(shí)和專業(yè)化的人力資本是經(jīng)濟(jì)增長的主要因素農(nóng)業(yè)論文，知識(shí)積累是促進(jìn)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長的主要源泉[[5]]。Lucas（1988）強(qiáng)調(diào)了人力資本尤其是人力資本的外在效應(yīng)具有遞增收益的作用，認(rèn)為人力資本是經(jīng)濟(jì)增長的發(fā)動(dòng)機(jī)[[6]]。

國內(nèi)學(xué)者對(duì)農(nóng)村人力資本的研究主要在于四個(gè)方面：農(nóng)村人力資本的內(nèi)涵；農(nóng)村人力資本現(xiàn)狀；農(nóng)村人力資本投資效應(yīng)；農(nóng)村人力資本投資影響因素。而研究重點(diǎn)和核心是農(nóng)村人力資本投資效應(yīng)。周曉和朱農(nóng)（2003）研究表明人力資本的投入對(duì)我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長具有重要的促進(jìn)作用，這種作用在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)特別明顯[[7]]論文開題報(bào)告。侯風(fēng)云（2004）運(yùn)用明瑟模型及其它的線性對(duì)數(shù)模型估計(jì)了我國農(nóng)村不同形式人力資本收益率[[8]]。李勛來（2007）運(yùn)用現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法研究了我國農(nóng)村人力資本與農(nóng)村產(chǎn)出增長的關(guān)系[[9]]。龍翠紅（2008）選取1985年到2005年間的有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，分別從微觀和宏觀兩個(gè)角度對(duì)人力資本在我國農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長中的作用進(jìn)行實(shí)證分析[[10]]。孫健和白全民（2010）用改進(jìn)的形成基礎(chǔ)法測算我國農(nóng)村人力資本存量的基礎(chǔ)上實(shí)證分析了我國農(nóng)村人力資本投資對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長的影響，并分析了我國農(nóng)村人力資本貢獻(xiàn)率低的直接原因和深層次原因[[11]]。這些學(xué)者的研究為后續(xù)研究提供了很有價(jià)值的研究視角和方法，但對(duì)于農(nóng)村人力資本存量的估算方法主要是教育存量法，而沒有考慮另外幾種類型的投資，顯然不能綜合反映農(nóng)村人力資本投資的水平，有必要對(duì)農(nóng)村人力資本有個(gè)全面的估算。而且對(duì)于農(nóng)村物質(zhì)資本和農(nóng)村產(chǎn)出的估算方法和結(jié)果差異較大，還需對(duì)農(nóng)村物質(zhì)資本和農(nóng)村產(chǎn)出的估算作進(jìn)一步探討。尤其是在國家大力發(fā)展新疆的背景下研究新疆農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展問題有其現(xiàn)實(shí)意義。

基于這種分析，本文在構(gòu)建農(nóng)村人力資本投資指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，對(duì)新疆農(nóng)村人力資本投資綜合水平進(jìn)行測算，研究新疆農(nóng)村人力資本投資與新疆農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系，尋找農(nóng)村人力資本投資視角下的新疆農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在的問題和原因，試圖得出一些有益于新疆農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)論，提出提升新疆農(nóng)村人力資本存量、促進(jìn)新疆農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的對(duì)策建議。

二、新疆農(nóng)村人力資本投資綜合水平測算

對(duì)農(nóng)村人力資本投資綜合水平進(jìn)行測算，因子分析方法是一種較好的方法。因子分析方法就是在許多變量中找出具有代表性且相互獨(dú)立的少數(shù)幾個(gè)公共因子，將相同本質(zhì)的變量歸入一個(gè)因子。它的優(yōu)點(diǎn)是，這些因子反映了原始變量所代表的關(guān)鍵信息農(nóng)業(yè)論文，這將有助于減少變量的數(shù)目，方便研究多個(gè)變量間的關(guān)系。本文選擇因子分析方法測算新疆農(nóng)村人力資本投資綜合水平。

（一） 評(píng)價(jià)指標(biāo)選取

評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇標(biāo)準(zhǔn)遵循三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：（1）指標(biāo)的全面性?？紤]人力資本投資的主體，包括國家、社會(huì)團(tuán)體、個(gè)人；考慮投資結(jié)構(gòu)，包括教育投資、健康投資、在職培訓(xùn)投資、遷移投資；考慮投資的存量與增量。（2）指標(biāo)的科學(xué)性。指標(biāo)的選擇依據(jù)人力資本理論，指標(biāo)能較真實(shí)地反映人力資本投資水平。（3）指標(biāo)的可獲性。指標(biāo)能從統(tǒng)計(jì)年鑒或網(wǎng)站直接獲取，或者通過一定的計(jì)算可以得到指標(biāo)的結(jié)果。依據(jù)這三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，本文選取了能反映農(nóng)村人力資本投資綜合水平的12個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，評(píng)價(jià)指標(biāo)如下1：

X1:農(nóng)村平均受教育年限2；X2：農(nóng)村平均文化教育及服務(wù)消費(fèi)（元/人）；X3：農(nóng)村中專以上比重；X4：農(nóng)村普通小學(xué)生均預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費(fèi)支出（元/人）；X5：農(nóng)村初級(jí)中學(xué)生均預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費(fèi)支出（元/人）。X6：農(nóng)村平均醫(yī)療保健消費(fèi)支出（元/人）；X7：農(nóng)村每萬人擁有鄉(xiāng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員（個(gè)/萬人）；X8：農(nóng)村平均交通和通訊支出（元/人）；X9：農(nóng)村居民家庭恩格爾系數(shù)；X10：農(nóng)林牧漁業(yè)職工平均工資（元/人）； X11：農(nóng)村每萬人擁有農(nóng)業(yè)技術(shù)人員（個(gè)/萬人）；X12：鄉(xiāng)村就業(yè)人員占鄉(xiāng)村人口比重。

（二） 分析結(jié)果

1. KMO和Bartlett檢驗(yàn)

KMO檢驗(yàn)是用于檢查變量間的偏相關(guān)性，KMO統(tǒng)計(jì)量越接近于1，因子分析的效果越好，當(dāng)KMO統(tǒng)計(jì)量在0.5以下時(shí)則不適合應(yīng)用因子分析法；Bartlett檢驗(yàn)是對(duì)變量間彼此獨(dú)立進(jìn)行判斷，如果相關(guān)陣是單位陣則因子分析法無效[[12]]。從表1可以看出，KMO值為0.652，Bartlett值為318.9249，P＜0.0001，所以適用因子分析方法論文開題報(bào)告。

表1 KMO和Bartlett檢驗(yàn)表2 特征根和累計(jì)貢獻(xiàn)率

 

KMO檢驗(yàn)值

 

 

Bartlett球形檢驗(yàn)

 

 

 

 

0.65

卡方值

自由度

顯著性

篇（3）

1國民經(jīng)濟(jì)核算的含義和功能

1．1國民經(jīng)濟(jì)核算的含義

國民經(jīng)濟(jì)核算是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)及其體系，對(duì)一定范圍和一定時(shí)間的人力、物力、財(cái)力資源與利用所進(jìn)行的計(jì)量；對(duì)生產(chǎn)、分配、交換、消費(fèi)所進(jìn)行的計(jì)量；對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中形成的總量、速度、比例、效益所進(jìn)行的計(jì)量等。廣義來講，國民經(jīng)濟(jì)核算包括統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)核算，它們相輔相成。分工協(xié)作，有機(jī)地組成國民經(jīng)濟(jì)核算體系；狹義來講，國民經(jīng)濟(jì)核算僅指國民經(jīng)濟(jì)綜合平衡統(tǒng)計(jì)核算。

國民經(jīng)濟(jì)核算的目的是為經(jīng)濟(jì)行為監(jiān)測、經(jīng)濟(jì)分析、國際比較、政策分析和制定以及宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和管理服務(wù)。國民經(jīng)濟(jì)核算方法是試圖通過系統(tǒng)地規(guī)范概念、分類、核算原則、表現(xiàn)方式及邏輯關(guān)系，更好地實(shí)現(xiàn)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程的統(tǒng)計(jì)描述。

1．2國民經(jīng)濟(jì)核算的功能

作為國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)方法，國民經(jīng)濟(jì)核算對(duì)我國的宏觀經(jīng)濟(jì)管理和微觀經(jīng)濟(jì)決策都具有重要作用，主要表現(xiàn)在以下方面：

首先，國民經(jīng)濟(jì)核算能夠有效反映國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。國民經(jīng)濟(jì)核算通過一系列科學(xué)的核算原則和方法把描述國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)方面的基本指標(biāo)有機(jī)地組織起來，采用大量信息的國民經(jīng)濟(jì)核算體系，對(duì)計(jì)劃、決策的確定和執(zhí)行起著重要的咨詢、服務(wù)與監(jiān)督作用。其次，國民經(jīng)濟(jì)核算是宏觀經(jīng)濟(jì)管理的重要依據(jù)。國民經(jīng)濟(jì)核算提供了關(guān)于整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，是制定宏觀經(jīng)濟(jì)管理所需規(guī)劃、計(jì)劃和政策的重要依據(jù)。國民經(jīng)濟(jì)核算所提供的有關(guān)生產(chǎn)、收入分配、消費(fèi)、投資等方面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為宏觀經(jīng)濟(jì)管理的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，以及財(cái)政政策、金融政策、產(chǎn)業(yè)政策、收入分配政策等一系列經(jīng)濟(jì)政策的制定提供了重要依據(jù)。再次，國民經(jīng)濟(jì)核算是微觀決策的重要依據(jù)。隨著社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)和個(gè)人對(duì)生產(chǎn)、消費(fèi)和投資決策的需求增強(qiáng)，國民經(jīng)濟(jì)核算部門能否提供準(zhǔn)確和豐富的國民經(jīng)濟(jì)核算信息直接影響到?jīng)Q策的科學(xué)性。通過對(duì)各種不同類型經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)的基本概念、基本分類和指標(biāo)設(shè)置提出統(tǒng)一要求，國民經(jīng)濟(jì)核算使得這些經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)在滿足其要求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)彼此之間的相互銜接，使整個(gè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)形成一個(gè)統(tǒng)一的整體。

2我國國民經(jīng)濟(jì)核算的方法

國內(nèi)生產(chǎn)總值(gdp)與國民生產(chǎn)總值(gnp)是兩個(gè)既有聯(lián)系又有區(qū)別的指標(biāo)，兩者都是核算社會(huì)生產(chǎn)成果和反映宏觀經(jīng)濟(jì)的總量指標(biāo)，只是計(jì)算口徑不同。國內(nèi)生產(chǎn)總值是指一個(gè)國家或地區(qū)范圍內(nèi)反映所有常住單位生產(chǎn)活動(dòng)成果的指標(biāo)。國民生產(chǎn)總值是指一個(gè)國家或地區(qū)范圍內(nèi)的所有常住單位，在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)際收到的原始收入價(jià)值的總和。國民生產(chǎn)總值可以用國內(nèi)生產(chǎn)總值加上本國常住單位從國外得到的凈要索收入計(jì)算取得。國內(nèi)生產(chǎn)總值與國民生產(chǎn)總值之間的主要區(qū)別在于，前者強(qiáng)調(diào)的是創(chuàng)造的增加值，而后者強(qiáng)調(diào)的是獲得的原始收入。一般來說，各國的國民生產(chǎn)總值與國內(nèi)生產(chǎn)總值兩者相差數(shù)額不大，除非某個(gè)國家在國外有大量的投資和大批勞動(dòng)力，該國的同民生產(chǎn)總值可能會(huì)大于國內(nèi)生產(chǎn)總值。

在實(shí)際核算中，國內(nèi)生產(chǎn)總值有3種計(jì)算方法，即生產(chǎn)法、收入法和支出法。3種方法分別從不同的方面反映國內(nèi)生產(chǎn)總值及其構(gòu)成。生產(chǎn)法是從貨物和服務(wù)活動(dòng)在生產(chǎn)過程中形成的總產(chǎn)品人手，剔除生產(chǎn)過程中投入的中間產(chǎn)品價(jià)值，得到新增價(jià)值的方法。核算公式為：增加值=總產(chǎn)出一中間投入。收入法也稱分配法，是從生產(chǎn)過程創(chuàng)造的收入角度對(duì)常住單位的生產(chǎn)活動(dòng)成果進(jìn)行核算。核算公式為：增加值=勞動(dòng)者報(bào)酬+固定資產(chǎn)折舊+生產(chǎn)稅凈額+營業(yè)盈余。支出法是指一個(gè)國家(或地區(qū))所有常住單位在一定時(shí)期內(nèi)用于最終消費(fèi)的資本形成總額以及貨物和服務(wù)的凈出口總額，它反映本期生產(chǎn)的國內(nèi)生產(chǎn)總值的使用及構(gòu)成。支出法是從最終使用角度來反映國內(nèi)生產(chǎn)總值最終去向的一種方法。核算公式為：增加值=總消費(fèi)+總投資+出口一進(jìn)口一國內(nèi)生產(chǎn)總值。

3我國國民經(jīng)濟(jì)核算方法評(píng)析

3．1各種國民經(jīng)濟(jì)核算方法的評(píng)價(jià)

以上3種國民經(jīng)濟(jì)核算方法，無論是從生產(chǎn)，收入(分配)和支出的哪一個(gè)角度核算，理論上結(jié)果都應(yīng)該是一致的。但在實(shí)際操作中由于資料來源不同，計(jì)算結(jié)果會(huì)出現(xiàn)某些差異，這種差異稱之為統(tǒng)計(jì)誤差，而在統(tǒng)計(jì)學(xué)上。是允許出現(xiàn)一定范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)誤差的。根據(jù)資料的來源情況，目前在國內(nèi)生產(chǎn)總值的3種計(jì)算方法中采用收入法的國家較多，其實(shí)3種方法可以同時(shí)并用，相互驗(yàn)證。對(duì)目前由國民經(jīng)濟(jì)核算方法等構(gòu)成的體系應(yīng)從以下兩方面來認(rèn)識(shí)。

首先，國民經(jīng)濟(jì)核算體系是一個(gè)巨大的方法庫。國民經(jīng)濟(jì)核算乃至整個(gè)統(tǒng)計(jì)，除本身自成體系形成一套獨(dú)特的方法體系外。對(duì)于經(jīng)濟(jì)研究也提供了一種可供選擇的方法論。國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在各層次問、各部門間的數(shù)量關(guān)系透視了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的各種關(guān)系。具體說來，國民經(jīng)濟(jì)核算體系將微觀經(jīng)濟(jì)原理與宏觀經(jīng)濟(jì)理論相結(jié)合，綜合運(yùn)用統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)和數(shù)學(xué)方法，系統(tǒng)地測算某一時(shí)期內(nèi)一國(地區(qū)、部門)的各經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，包括這些活動(dòng)的結(jié)果，各種重要的總量指標(biāo)及有關(guān)的組成要素。其次，國民經(jīng)濟(jì)核算體系是一個(gè)宏大的信息庫或資料庫。國民經(jīng)濟(jì)核算創(chuàng)立了一個(gè)基于大量經(jīng)濟(jì)分析水平之上的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，這些經(jīng)濟(jì)分析包括不同經(jīng)濟(jì)活動(dòng)類型的分析、通貨膨脹分析、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析、增長分析，特別是用于各國之間的比較。

篇（4）

如何正確認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)世界一直是哲學(xué)研究討論的重要課題之一。早期的哲學(xué)思想具有靜態(tài)、抽象等顯著特征，比如認(rèn)為整體由部分組成，人們可以通過認(rèn)識(shí)部分來認(rèn)識(shí)整體。其在哲學(xué)方法上表現(xiàn)為典型的機(jī)械論、還原論和形式邏輯。

隨著人們對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的認(rèn)識(shí)逐漸深入，發(fā)現(xiàn)早期的哲學(xué)思想和方法論日益顯示出局限性。仍以整體與部分這對(duì)古老的哲學(xué)范疇為例，線性疊加原理顯然忽視了子系統(tǒng)間的相互作用。實(shí)際上，“隨便堆放在一起的材料并不必然構(gòu)成一所房子”（亞里士多德，1990）?？梢?，子系統(tǒng)之間的相互作用不可忽視，世界并非是線性疊加的。要深刻認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)世界的非線性特征，有必要借助新的哲學(xué)思維和方法。分形理論的產(chǎn)生正好為現(xiàn)代哲學(xué)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的武器。

分形理論（fractal theory）產(chǎn)生20世紀(jì)70年代，其與耗散結(jié)構(gòu)（dissipative structures）、混沌理論（chaos theory）一起被認(rèn)為是該時(shí)期科學(xué)史上的三大重要發(fā)現(xiàn)。分形理論最初被應(yīng)用于水文觀測、海岸線勘測等自然科學(xué)領(lǐng)域，其后逐漸延伸到數(shù)理化、生物醫(yī)學(xué)、地質(zhì)與地理學(xué)、天文學(xué)、材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等諸多領(lǐng)域，近年來已滲入到經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、繪畫、電影等社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域。美國著名科學(xué)家約翰·惠勒指出：“可以相信，明天誰不熟悉分形，誰就不能被認(rèn)為是科學(xué)上的文化人”。

本文首先介紹了古代哲學(xué)中的還原論觀點(diǎn)，指出線性科學(xué)的局限與不足；其次介紹了分形理論的產(chǎn)生和發(fā)展，并用實(shí)例來展示分形幾何的魅力；然后詳細(xì)介紹了分形理論在我國的發(fā)展現(xiàn)狀；最后闡述了分形理論在資本市場研究方面的若干成果。

還原論與線性科學(xué)

（一）還原論的產(chǎn)生及意義

1951年，奎因在《經(jīng)驗(yàn)論的兩個(gè)教條》一文中，首次使用了還原論（reductionism）一詞。以科學(xué)哲學(xué)方法來定義，還原論是一種旨在將復(fù)雜性分解為更為簡單的組成部分以研究其本質(zhì)與規(guī)律的認(rèn)識(shí)復(fù)雜性的方法。此后，牛頓進(jìn)一步發(fā)展了還原論思想。牛頓力學(xué)拆整為零的做法，對(duì)整個(gè)古典科學(xué)起了示范作用，也使還原論成為近代科學(xué)占主導(dǎo)地位的方法論原則。

還原論在科學(xué)哲學(xué)史上具有重要地位。它以線性疊加原理為基礎(chǔ)，將復(fù)雜的、整體的系統(tǒng)還原為簡單的、部分的子系統(tǒng)來研究，通過分析部分的性質(zhì)、規(guī)律來認(rèn)識(shí)整體的性質(zhì)、規(guī)律。不僅如此，還原論還直接影響了人們對(duì)物質(zhì)可分性的理解，如古希臘的原子論、印度的“四因說”、中國的“五行說”。即使是結(jié)構(gòu)主義的理論也能隱見還原論的影子。

（二）線性科學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展

1687年，牛頓《自然哲學(xué)之?dāng)?shù)學(xué)原理》一書的出版標(biāo)志著近代科學(xué)的誕生，也奠定了線性科學(xué)發(fā)展的基礎(chǔ)。

線性科學(xué)研究的主要是線性的、可解析表達(dá)的、平衡態(tài)的、規(guī)則的、確定的、可逆的、可用邏輯分析的對(duì)象。在方法論上，往往把一些復(fù)雜系統(tǒng)分解為幾個(gè)簡單化的子系統(tǒng)，分門別類地去研究。從哲學(xué)思想上說，線性科學(xué)方法是一種典型的抓主要矛盾、忽略次要矛盾的問題處理方法。牛頓第二定律認(rèn)為力是產(chǎn)生加速度的唯一原因，加速度是力作用的結(jié)果，因果關(guān)系一目了然。

線性科學(xué)理論和方法在幾百年的歷史中，一直左右著近現(xiàn)代科學(xué)的發(fā)展。直到20世紀(jì)中期，隨著新的理論和技術(shù)手段的出現(xiàn)，人們對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的認(rèn)識(shí)和看法才發(fā)生了新的變化。

20世紀(jì)40年代后期，系統(tǒng)論、信息論和控制論先后產(chǎn)生；20世紀(jì)70年代，混沌理論、分形理論和耗散理論相繼問世。當(dāng)代科學(xué)逐漸從簡單轉(zhuǎn)向復(fù)雜，從線性轉(zhuǎn)向非線性?？茖W(xué)的發(fā)展從此進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)代。

分形理論的產(chǎn)生與發(fā)展

（一）分形理論的產(chǎn)生

美籍法國數(shù)學(xué)家b.b.mandelbrot于1967年在美國《科學(xué)》雜志上發(fā)表了《英國的海岸線有多長》的著名論文，標(biāo)志著分形學(xué)科正式誕生。1977年，mandelbrot發(fā)表了《分形：形、機(jī)遇和維數(shù)》的專著，第一次系統(tǒng)地闡述了分形幾何的思想、內(nèi)容、意義和方法，將分形理論推上了一個(gè)新的發(fā)展階段。1982年，mandelbrot又出版了另一部專著《自然界的分形幾何學(xué)》，分形理論至此初步成形。

mandelbrot將分形定義為局部和整體按某種方式相似的集合，這是目前關(guān)于分形定義普遍被接受的說法。然而，該定義并不明確。一般認(rèn)為，某集合f是分形集，一般要求具有以下性質(zhì)：f具有精細(xì)的結(jié)構(gòu)，即在任意小的尺度下，它總是有復(fù)雜的結(jié)構(gòu)；f是不規(guī)整的，其整體與局部都無法用傳統(tǒng)的歐氏幾何來描述；f通常有自相似性，這種自相似可以是形狀上或統(tǒng)計(jì)意義上的；一般地，f的某種定義之下的分形維數(shù)大于它的拓?fù)渚S數(shù)；在大多數(shù)情形下，f可能由迭代過程產(chǎn)生。

（二）分形理論特征及實(shí)例

分形理論研究的對(duì)象通常具有難以用歐式幾何描述其形態(tài)的客體，具有標(biāo)度不變性（對(duì)稱性）（invariant scale）和自相似性（self-similarity）等顯著特征，體現(xiàn)了自然的造化之神奇和藝術(shù)之美。

標(biāo)度不變性指事物的局部與整體雖然不同，但經(jīng)過拉伸、壓縮等操作后，不僅相似而且可以重疊。標(biāo)度不變性表明系統(tǒng)中的每一元素都反映或含有整個(gè)系統(tǒng)的性質(zhì)和信息，從而可以通過認(rèn)識(shí)部分來認(rèn)識(shí)整體。

自相似性是分形理論的核心，指某種結(jié)構(gòu)或過程的特征從不同的空間尺度或時(shí)間尺度來看都是相似的，或者某系統(tǒng)或結(jié)構(gòu)的局域性質(zhì)或局域結(jié)構(gòu)與整體類似。對(duì)于有規(guī)則分形，這種自相似性表現(xiàn)為無窮嵌套；對(duì)于無規(guī)則分形，這種自相似性表現(xiàn)為統(tǒng)計(jì)的自相似性，在無標(biāo)度空間中表現(xiàn)出自相似性。雪花、晶體，以及人體的小腸，都具有高度的自相似性。

轉(zhuǎn)貼于

以下是幾個(gè)有規(guī)則的分形圖形：

馮科克曲線（van koch’s curve）是瑞典數(shù)學(xué)家赫爾奇·馮·科克在1904年創(chuàng)造的。具體生成的方法是：把等邊三角形的每一條邊三等份，去掉中間的三分之一，在被去掉線段處向外做出兩邊為此線段三分之一的尖角；重復(fù)這一過程以至無窮。其形狀類似雪花，又名雪花曲線。馮科克曲線具有獨(dú)特的數(shù)學(xué)性質(zhì)：處處連續(xù)，但處處不可微；長度無限，面積為零（見圖1）。

希爾賓斯基三角形（sierpinski pyramid）由正三角形不斷去掉中間占四分之一面積的正三角形得到?？梢宰C明，希爾賓斯基三角形的面積也為零（見圖2）。

康托爾集（cantor set）生成方法為：從單位區(qū)間[0，1]出發(fā)，三等分并去掉中段，得e1，將e1兩個(gè)區(qū)間繼續(xù)三等分并去中段得e2，以此類推，所得極限集合為cantor集。其由德國數(shù)學(xué)家格奧爾格·康托爾在1883年引入?？低袪柤囊粋€(gè)典型性質(zhì)是點(diǎn)數(shù)無限，但長度為零（見圖3）。

（三）分形理論產(chǎn)生的意義

分形理論的產(chǎn)生，對(duì)于人們正確認(rèn)識(shí)和改造世界具有重要的方法論意義。在深刻理解整體與局部的辯證關(guān)系方面，分形理論與還原論的方法和實(shí)質(zhì)并不相同，前者是對(duì)后者的有力補(bǔ)充和突破（李后強(qiáng)，1993；李后強(qiáng)、汪富泉，1992；王世進(jìn)，2006）。

還原論認(rèn)為，整體是由部分組成的，部分包含在整體之中；部分相加可以構(gòu)成整體，整體大于部分。微積分中求不規(guī)則圖形的面積就充分體現(xiàn)了這一思想。不過，還原論將部分轉(zhuǎn)化為整體的過程是機(jī)械的、靜態(tài)的，這是還原論的局限性。

分形理論認(rèn)為，部分以與整體相似的方式存在于整體之中，部分可以反映整體。同時(shí)，分形理論提供了部分到整體的生成規(guī)律、形成方式。分形理論體系中的有限和無限關(guān)系是建立在數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)上的，并非簡單的哲學(xué)思辨。它融進(jìn)了整體方法、非線性方法、非解析方法、概率論方法等，正確地理解了數(shù)學(xué)的可分割和物理的可分割、思維的可分割與物質(zhì)可分割之間存在的辯證關(guān)系。

綜上可知，在分析事物整體與局部的關(guān)系時(shí)，還原論是基于線性研究的，把復(fù)雜問題簡單化。分形論為研究復(fù)雜問題提供了一種工具，在認(rèn)識(shí)論上進(jìn)步到非線性層次，從更深的層面揭示了整體與部分的關(guān)系，進(jìn)一步深化了科學(xué)哲學(xué)中的普遍聯(lián)系和世界統(tǒng)一性原理。

分形理論在我國的發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過40多年的發(fā)展，分形理論已成為非線性科學(xué)研究中的重要分支之一。

分形理論在國外的研究于20世紀(jì)末就有重大突破，并且已將理論成果付諸實(shí)踐中。好萊塢影片《星球大戰(zhàn)》中，就使用了分形技術(shù)。

我國的分形理論研究在最近20多年才開始。1989年4月，中科院國際材料物理中心為推動(dòng)分形理論研究而特別舉辦了分形學(xué)習(xí)班。曾任該中心主任的龍期威教授關(guān)于“分形和固體斷裂”的研究在當(dāng)時(shí)處于國際先進(jìn)行列，并完成了兩本比較有影響力的專著：《金屬中的分形與復(fù)雜性》（上?？茖W(xué)技術(shù)出版社，1999年）、《金屬的力學(xué)性質(zhì)：原子觀點(diǎn)、分形和連續(xù)介質(zhì)方法》（與英國n.hmarch合著，英文）。

1989年7月，由四川大學(xué)、北京大學(xué)等高等院校組織召開了第一屆“全國分形理論及應(yīng)用學(xué)術(shù)討論會(huì)”。其后，第二屆和第三屆會(huì)議分別于1991年11月在武漢華中理工大學(xué)、1993年10月在合肥中國科技大學(xué)召開。第四屆會(huì)議于2011年底在東北大學(xué)召開。該研討會(huì)為分形理論在我國的傳播和發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

在科研支持方面，1991底，中國國家攀登計(jì)劃（“八五”計(jì)劃：1991-1995）首次啟動(dòng)了“非線性科學(xué)”研究項(xiàng)目。1993年，國家自然科學(xué)基金申請(qǐng)指南中，首次列出“分形理論及其應(yīng)用”的研究內(nèi)容，此后每年都資助若干有關(guān)項(xiàng)目的研究。

綜合來看，分形理論在我國發(fā)展的特點(diǎn)是起步晚、發(fā)展快、理論與應(yīng)用并舉。大家自始就比較重視理論基礎(chǔ)和實(shí)際應(yīng)用相結(jié)合。重慶大學(xué)的孫隸華教授等研究了“分形理論在制造決策模型實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)建模中的應(yīng)用”；北京科技大學(xué)的呂志民等研究了“分形維數(shù)及其在滾動(dòng)軸承故障診斷中的應(yīng)用”，將分形維數(shù)作為識(shí)別滾動(dòng)軸承故障的特征量；上海交通大學(xué)的汪慰軍研究的“關(guān)聯(lián)維數(shù)在大型機(jī)組故障診斷中的應(yīng)用”，提出了將分形理論用于故障診斷的技術(shù)路線及基本計(jì)算方法。

分形理論應(yīng)用于資本市場研究綜述

分形理論除應(yīng)用于自然科學(xué)領(lǐng)域外，近年來也廣泛應(yīng)用于社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域。實(shí)際上，在公司財(cái)務(wù)和資本市場研究方面，已有學(xué)者試圖用分形理論重構(gòu)市場基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上獲得一些投資績效測算和評(píng)估的新方法和新結(jié)論。

（一）分形市場理論形成與辨析

分形（fractal）一詞源于拉丁語“fractus”，意為“碎化、分裂”等。peters（1991；1994）首次將分形應(yīng)用于資本市場，通過分析有效市場假說在理論和實(shí)踐中的不足，突破了有效市場理論的獨(dú)立、線性、正態(tài)、靜態(tài)等假定，是分形理論在金融市場中的直接應(yīng)用。

國內(nèi)學(xué)者樊智等（2002）在系統(tǒng)回顧emh的內(nèi)涵并指出其存在不足的基礎(chǔ)上，將分形理論引入到金融市場效率研究領(lǐng)域中，分析了分形時(shí)間序列的經(jīng)濟(jì)涵義并提出分形市場理論的意義。黃詒蓉等（2006）認(rèn)為emh無法解釋資本市場具有的實(shí)際特性，指出分形市場假說框架下的分形結(jié)構(gòu)特征更能有效地解釋資本市場的實(shí)際特性，分形方法是認(rèn)識(shí)資本市場的有效非線性工具。

（二）分形理論在資本市場的應(yīng)用

分形理論在資本市場中的應(yīng)用尚處于初級(jí)階段，目前形成的研究成果并不系統(tǒng)。

國外學(xué)者triki mohamed bilel&selmi nadhem（2009）以g7股票市場數(shù)據(jù)為樣本，采用分形檢驗(yàn)與修正r/s分析法研究發(fā)現(xiàn)，股票市場具有正的長記憶性；siow-hooi tan， lee-lee chong， peik-foong yeap（2010）以1985年1月-2009年12月馬來西亞股票牛熊市場數(shù)據(jù)，采用同樣的方法進(jìn)行分析，實(shí)證結(jié)果表明：在早期—尤其1997年金融危機(jī)之前，股票市場具有長記憶性，可以一定的概率對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行預(yù)測。

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國內(nèi)學(xué)者宋加旺（2005）介紹了分形市場理論在我國資本市場的應(yīng)用，運(yùn)用r/s與修正r/s方法實(shí)證發(fā)現(xiàn)我國資本市場具有長記憶性的分形特征，并分析了其成因。胡彥梅等（2006）運(yùn)用修正r/s方法分析檢驗(yàn)我國滬深股市日收益序列的長記憶性，發(fā)現(xiàn)兩市的日收益序列均無長記憶，但深圳成指日收益序列的記憶長度比上證綜指日收益序列的記憶長度要長。李宇海（2009）運(yùn)用r/s方法來研究我國證券市場分形特征，發(fā)現(xiàn)我國股市的趨勢周期成分具有56個(gè)月左右的非周期性循環(huán)；季節(jié)成分中記憶性可覆蓋約10個(gè)月；短期波動(dòng)成分中記憶性可覆蓋3.3個(gè)月。王鵬等（2009）把分形理論引入到我國債券市場中，實(shí)證結(jié)果顯示我國交易所債券市場的價(jià)格變動(dòng)是以分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)方式進(jìn)行的，呈現(xiàn)出典型的特征指數(shù)2<α的穩(wěn)定帕累托分布，說明分形特征廣泛存在于我國交易所債券市場各時(shí)間標(biāo)度下的收益中。

（三）分形市場理論的發(fā)展

在早期的分形理論產(chǎn)生后，也有很多學(xué)者對(duì)其進(jìn)行了不斷完善和發(fā)展，獲得了一些新的成果。比如在多重分形理論研究方面，苑瑩等（2010）從資本市場的多重分形結(jié)構(gòu)、資本市場多重分形特性及多重分形在資本市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用3個(gè)方面，重點(diǎn)分析了資本市場中多重分形理論的研究進(jìn)展，指出了多重分形理論在該領(lǐng)域所面臨的困難與不足，并展望了該研究的發(fā)展方向，具有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義。

篇（5）

現(xiàn)代商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系由眾多環(huán)節(jié)所構(gòu)成，其中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要一定的人力、物力以及技術(shù)支持，在前兩個(gè)要素能夠得到充分滿足的前提下，技術(shù)進(jìn)步將直接影響商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的水平。針對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)，都具有相應(yīng)適用的技術(shù)工具，但通常談到的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)是指風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)，尤其是用于風(fēng)險(xiǎn)測度，的各種建模方法。事實(shí)上，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型也正是商業(yè)銀行推行量化風(fēng)險(xiǎn)管理所關(guān)注的重中之重，從而也是發(fā)展速度最快的方法論工具。

一、現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)

1．信用風(fēng)險(xiǎn)模型

傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法有信貸決策的“6C”法和信用評(píng)分方法。近二十年來，由于商業(yè)銀行貸款利潤率持續(xù)下降和表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不斷增大，促使銀行采用更經(jīng)濟(jì)的方法度量和控制信用風(fēng)險(xiǎn)，而現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的信用工具的創(chuàng)新，給開發(fā)新的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型提供了可能。現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型主要有：(1)CreditMetrics信貸組合模型，運(yùn)用VaR框架，用于對(duì)諸如貸款和私募債券等非交易資產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算；(2)KMVEDFs信貸組合模型，利用期權(quán)定價(jià)理論評(píng)估企業(yè)的預(yù)期違約率；(3)CSFPCreditRisk+信貸組合模型，應(yīng)用保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的保險(xiǎn)糟算方法來計(jì)算債券或貸款組合的損失分布；(4)麥肯錫CPV信貸組合模型，在CreditMetrics的基礎(chǔ)上，對(duì)周期性因素進(jìn)行了處理，克服了CreditMetrics中不同時(shí)期的評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣固定不變的缺點(diǎn)。

2．市場風(fēng)險(xiǎn)模型

商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的度量模型絕大部分是基于VaR方法。計(jì)算VaR主要的方法有三大類：一是方差一協(xié)方差方法(參數(shù)化方法)，二是歷史模擬法(經(jīng)驗(yàn)法)，三是結(jié)構(gòu)性模擬法(蒙特卡羅模擬)。除此之外，極值方法和壓力測試也是常用的衡量市場風(fēng)險(xiǎn)的方法。

方差一協(xié)方差法假定風(fēng)險(xiǎn)因子收益的變化服從特定的分布(通常是正態(tài)分布)，然后通過分析歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因子收益分布的參數(shù)值，如方差、相關(guān)系數(shù)等，進(jìn)而得出整個(gè)投資組合收益分布的特征值。方差一協(xié)方差方法中有代表性的有組合正態(tài)法、資產(chǎn)正態(tài)法、Delta正態(tài)法和Delta-Gamma正態(tài)。歷史模擬法是一種簡單的基于經(jīng)驗(yàn)的方法．它不需要對(duì)市場因子的統(tǒng)計(jì)分布做出假設(shè)，而是直接根據(jù)VaR的定義進(jìn)行計(jì)算，即根據(jù)收集到的市場因子的歷史數(shù)據(jù)對(duì)投資組合的未來收益進(jìn)行模擬，在給定置信水平下計(jì)算潛在損失。

蒙特卡羅模擬法是基于歷史數(shù)據(jù)，模擬出投資組合中不同資產(chǎn)可能的價(jià)格變化。并由此推算出投資組合價(jià)值的變化，進(jìn)而求取其投資組合回報(bào)。將每一個(gè)模擬的投資回報(bào)進(jìn)行分布處理，可以得出投資組合回報(bào)分布，從而按照一定的置信水平要求，求出VaR的大小。

極值理論是通過極限值理論或情景分析，研究小概率事件，估計(jì)損失規(guī)模，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值。極值理論的優(yōu)勢在于它直接處理損失分布的尾部，且沒有對(duì)損失數(shù)據(jù)預(yù)先假設(shè)任何的分布，而是利用數(shù)據(jù)本身說話。主要的極值理論模型有傳統(tǒng)極值理論、分塊樣本極值(Block-maxima)模型、POT(PeakOverThreshold)模型和C()PULA一極值理論方法。

壓力測試被用于測量極端情況下的操作風(fēng)險(xiǎn)情況。壓力試驗(yàn)包括情景分析和系統(tǒng)化壓力試驗(yàn)，其中情景分析是最常用的壓力測試方法，包括兩大步驟：情景構(gòu)造和情景評(píng)估。情景構(gòu)造描繪出某些極端情景。包括銀行極端損失的大小、風(fēng)險(xiǎn)因子波動(dòng)的極端范圍等。情景構(gòu)造的主要方法包括歷史模擬情景方法、典型情景方法和假設(shè)特殊事件方法。

3．操作風(fēng)險(xiǎn)模型

巴塞爾委員會(huì)在新資本協(xié)議的監(jiān)管框架中。將操作風(fēng)險(xiǎn)正式單列為除信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)之外的第三種主要風(fēng)險(xiǎn)，首次將市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)一起納入最低資本監(jiān)管要求并強(qiáng)調(diào)不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，并分別提供了從簡單到高級(jí)的一系列操作風(fēng)險(xiǎn)衡量方法基本指標(biāo)法是巴塞爾委員會(huì)設(shè)定的一種最為初級(jí)的操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法，它將單一風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)的一個(gè)固定比例作為資本準(zhǔn)備要求，即操作風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備，為基本指標(biāo)法所計(jì)算出的操作風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備；El是機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)；a為巴塞爾委員會(huì)設(shè)定的常數(shù)比例指標(biāo)為銀行某年的最低監(jiān)管資本要求，按照巴塞爾委員會(huì)所規(guī)定的加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本8％的比例來計(jì)算；GI為銀行同期用于規(guī)范資本的總收入。是采用平滑方法計(jì)算得出的最近三年總收入的均值；1Z％是巴塞爾委員會(huì)給定的調(diào)整系數(shù)。

標(biāo)準(zhǔn)化方法對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量要求銀行將總收入與業(yè)務(wù)線進(jìn)行匹配，對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)種類都設(shè)定·個(gè)風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)EI以反映銀行在此業(yè)務(wù)領(lǐng)域的規(guī)模和業(yè)務(wù)量，從而對(duì)整體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金要求為 ，其中Ks為標(biāo)準(zhǔn)化方法下的資本分配；El。為每條業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)；為每條業(yè)務(wù)線的系數(shù)值，其計(jì)算公式與基本指標(biāo)法相似S為銀行分配給第種業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的份額，MRC為銀行的最低監(jiān)管資本要求，Ej為銀行第i種業(yè)務(wù)的指標(biāo)值，12％是給定的調(diào)整系數(shù)；是對(duì)特定業(yè)務(wù)種類下銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)損失與相應(yīng)概括性指標(biāo)間關(guān)系的衡量。不同業(yè)務(wù)種類的口值不同，均由巴塞爾委員會(huì)給定。

高級(jí)衡量法是巴塞爾委員會(huì)在《巴塞爾新資本協(xié)議》中所推出的一系列較為復(fù)雜的計(jì)量方法的總稱，主要包括內(nèi)部衡量法、損失分布法和極值理論模型三種，它們均建立在對(duì)損失數(shù)據(jù)的分布進(jìn)行合理假設(shè)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用量化的分析方法對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求進(jìn)行測算：(1)內(nèi)部衡量法類似于信用風(fēng)險(xiǎn)度量中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法，是指銀行基于對(duì)預(yù)期操作風(fēng)險(xiǎn)損失的度量來估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的水平，即假定預(yù)期損失(損失分布的均值)和非預(yù)期損失(損失分布的尾部)之間具有穩(wěn)固的關(guān)系，這種關(guān)系既可能是線性的，也可能是非線性的。利用內(nèi)部度量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本要求是基于這樣一個(gè)框架：將銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露分解成8大業(yè)務(wù)種類(與基本指標(biāo)法相同)和7大風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型。對(duì)于每個(gè)業(yè)務(wù)類別／損失事件組合(共有7×8—56個(gè)組合)，銀行可使用自身的損失數(shù)據(jù)來計(jì)算該組合的預(yù)期損失EL。監(jiān)管資本則由預(yù)期損失(亦即損失分布的均值)和非預(yù)期損失(損失分布的尾部)的關(guān)系來確定；(2)損失分布法(LDA)是一種較為復(fù)雜的操作風(fēng)險(xiǎn)量化方法，它使用操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的歷史數(shù)據(jù)庫來計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金數(shù)量。在對(duì)損失事件頻率和損失強(qiáng)度的有關(guān)假設(shè)基礎(chǔ)上。對(duì)每一業(yè)務(wù)線／損失事件類型的操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布進(jìn)行估計(jì)。損失分布法依賴于銀行的內(nèi)部數(shù)據(jù)來把握其特有的風(fēng)險(xiǎn)特征。每一個(gè)銀行中的每一種業(yè)務(wù)都具有自己的風(fēng)險(xiǎn)特征。這些特征是基于該業(yè)務(wù)的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)(如產(chǎn)品類型、復(fù)雜性和法律環(huán)境)和控制機(jī)制(如文化、系統(tǒng)、內(nèi)控和政策等)。由于每個(gè)銀行都是獨(dú)特的，量化其風(fēng)險(xiǎn)特征的唯一途徑就是檢查分析其實(shí)際的損失數(shù)據(jù)；(3)極值理論近年來被引入到操作風(fēng)險(xiǎn)的量化管理領(lǐng)域。具體方法與市場風(fēng)險(xiǎn)的極值理論模型相似。 4．一體化風(fēng)險(xiǎn)模型

全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的形成和發(fā)展對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理在技術(shù)上、成本上提出了更高的要求，從而促使銀行開始尋求新的解決之道。目前，在世界范圍內(nèi)誕生了一批風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)化公司，以及基于全面管理理念而建立的新一代風(fēng)險(xiǎn)管理模型——一體化風(fēng)險(xiǎn)度量模型。這些一體化模型將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大類風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整合管理，為商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，提供了技術(shù)基礎(chǔ)。具有代表性的模型有：(1)由AIgorithmics(簡稱Algo)公司設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)觀察(RiskWatch)模型，在市場定價(jià)的基礎(chǔ)之上開發(fā)出“未來定價(jià)(MarktoFuture)”方法來為資產(chǎn)組合定價(jià)；(2)由AXIOM軟件公司建立的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(RiskMonitor)模型，將方差一協(xié)方差，蒙特卡羅模擬，歷史模擬及多因子分析等方法進(jìn)行整合，對(duì)所有市場，業(yè)務(wù)線及金融工具的風(fēng)險(xiǎn)提供一種可以持續(xù)、一致測量的方法；(3)由Askari公司開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)賬本(RiskBook)模型，用一種一致的分析提供多種風(fēng)險(xiǎn)的視角；(4)由IQFinancialSystems公司創(chuàng)立的RiskIQ模型，基于RAROC的風(fēng)險(xiǎn)綜合管理模型；(5)金融工程公司(FinancialEngineeringAssociates，Inc．)風(fēng)險(xiǎn)管理模型，在風(fēng)險(xiǎn)矩陣RiskMetrk的基礎(chǔ)之上改進(jìn)了VaR技術(shù)，可以使用戶確定新的交易將如何影響整個(gè)資產(chǎn)組合的VaR，并提供了VaR成份分析；(6)網(wǎng)際測險(xiǎn)公司(Measurisk．Conr)風(fēng)險(xiǎn)管理模型，基于監(jiān)管者的規(guī)定，對(duì)客戶的基金在總體水平上的風(fēng)險(xiǎn)做出綜合評(píng)估。

二、我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)存在的不足

(1)風(fēng)險(xiǎn)管理工具與技術(shù)落后

目前，西方發(fā)達(dá)國家的商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)的量化管理方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于我國的商業(yè)銀行。我國商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理工具和技術(shù)方面的差距主要表現(xiàn)在：首先，國外商業(yè)銀行通常會(huì)大量運(yùn)用金融衍生工具進(jìn)行資產(chǎn)保值的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略，這主要得力于國外發(fā)達(dá)的金融衍生品市場。我國目前除了一些地方性的商品期貨交易所和正在籌建的金融期貨交易所，尚無成熟的金融衍生品市場，由此限制了我國商業(yè)銀行運(yùn)用金融衍生品對(duì)以市場風(fēng)險(xiǎn)為主的銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；其次，國外已經(jīng)相對(duì)成熟的大量風(fēng)險(xiǎn)量化模型，如VaR等，在我國還處于萌芽階段，風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)模型的運(yùn)用能力還有待加強(qiáng)；第三，由于起步較晚，尚未建立起同時(shí)為監(jiān)管者、市場和銀行所接受的數(shù)據(jù)甄別標(biāo)準(zhǔn)，使得我國商業(yè)銀行大多無法建立完善的、整合的歷史損失數(shù)據(jù)庫，而沒有數(shù)據(jù)就意味著基于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分布的量化模型根本無法建立。

由于風(fēng)險(xiǎn)量化管理的不足，使得銀行在日常管理中更多地使用定性分析和人為直接控制，主要依靠缺口管理和指標(biāo)分析法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。如信用風(fēng)險(xiǎn)管理，大多依據(jù)貸款投向的政策性、合法性及安全性；又如經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算，由于無法達(dá)到《巴塞爾新資本協(xié)議》的量化標(biāo)準(zhǔn)，還只能采取標(biāo)準(zhǔn)法進(jìn)行衡量。

(2)數(shù)據(jù)庫的缺乏

數(shù)據(jù)庫是構(gòu)建整個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)量化管理體系的基礎(chǔ)，它儲(chǔ)存著大量內(nèi)外部共享性分類信息。通常而言，這些信息分別與特定業(yè)務(wù)、損失事件或風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)相對(duì)應(yīng)．這些存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)包括前臺(tái)交易記錄信息、各種風(fēng)險(xiǎn)頭寸、金融工具的信息、極端損失事件、外部損失事件等等。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)由操作風(fēng)險(xiǎn)管理方法的復(fù)雜程度而定，通?？梢苑譃閯?dòng)態(tài)數(shù)據(jù)和參考數(shù)據(jù)(靜態(tài)數(shù)據(jù))兩大類。前者包括與具體業(yè)務(wù)相聯(lián)系的交易數(shù)據(jù)以及內(nèi)外部損失數(shù)據(jù)，后者則主要包括產(chǎn)品數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)管理模型數(shù)據(jù)等。

巴塞爾委員會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理模型，尤其是風(fēng)險(xiǎn)度量模型的損失數(shù)據(jù)具有非常高的要求，包括數(shù)據(jù)的累積性、真實(shí)性、客觀性、準(zhǔn)確性等等方面。目前我國大多數(shù)商業(yè)銀行已經(jīng)建立了大集中數(shù)據(jù)庫用于搜集內(nèi)外部損失數(shù)據(jù)，然而由于技術(shù)尚未成熟，并且體制方面的原因也導(dǎo)致外部損失數(shù)據(jù)尤其是低頻高危的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的搜集具有較大難度，這使得目前的數(shù)據(jù)庫一方面不夠全面，另一方面更新較慢，限制了量化管理模型的應(yīng)用。

篇（6）

[中圖分類號(hào)]G40―057

[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A

[論文編號(hào)]1009―8097(2009)13―0309―03

一　仿真在現(xiàn)代通信技術(shù)中已成為重要的工程設(shè)計(jì)手段

隨著通信技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步，通信系統(tǒng)仿真技術(shù)已經(jīng)逐漸成為通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)和驗(yàn)證的主要手段。近二十年以來，數(shù)字信號(hào)處理方法和軟件無線電技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用，傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)手段和設(shè)計(jì)方法已經(jīng)不能適應(yīng)急劇增加的通信系統(tǒng)復(fù)雜性的要求。今天，如果沒有計(jì)算機(jī)仿真方法，系統(tǒng)設(shè)計(jì)和性能測試是不可能完成的。

傳統(tǒng)的通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)中，主要考慮的是對(duì)熱噪聲的性能指標(biāo)問題。傳輸信道一般建模為加性高斯信道，性能指標(biāo)的評(píng)估采用傳統(tǒng)的解析計(jì)算方法就可勝任。然而，許多現(xiàn)代通信系統(tǒng)，尤其是工作環(huán)境十分復(fù)雜的無線電通信系統(tǒng)和抗干擾通信系統(tǒng)中，其工作頻率在數(shù)千兆頻帶，電磁波傳播特性也十分復(fù)雜，衰落和多徑效應(yīng)成為系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要問題。相應(yīng)接收機(jī)的復(fù)雜性大大提高：例如復(fù)雜的同步算法，信道估計(jì)和符號(hào)檢測，RAKE體系結(jié)構(gòu)以及非線性系統(tǒng)在現(xiàn)代無線電通信中被廣泛采用。對(duì)此，傳統(tǒng)的理論解析分析方法都不再總是有效的，對(duì)于現(xiàn)代通信系統(tǒng)而言，仿真方法是必需的設(shè)計(jì)和分析手段。

現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的復(fù)雜也是必須采用仿真方法研究的原因。傳統(tǒng)的排隊(duì)理論和運(yùn)籌學(xué)可以解決對(duì)簡單通信信息流量模型的性能分析和計(jì)算問題，但是現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的復(fù)雜性已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了傳統(tǒng)數(shù)學(xué)的分析能力。為了快速、便捷而且準(zhǔn)確地對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)協(xié)議性能做出評(píng)估，采用基于事件的離散事件仿真方法幾乎是唯一的選擇。采用仿真方法可以避免理論性能分析的障礙，通過系統(tǒng)建模，參數(shù)選擇和調(diào)整，能夠迅速得出系統(tǒng)在模擬真實(shí)環(huán)境中的行為表現(xiàn)，從而對(duì)所應(yīng)用的信號(hào)處理算法、通信協(xié)議做出評(píng)估和改進(jìn)。

微處理器和數(shù)字信號(hào)處理芯片技術(shù)的進(jìn)步在硬件上保證了現(xiàn)代通信系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)問題，在此背景下，算法和協(xié)議的軟件實(shí)現(xiàn)越來越成為系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)的主要手段。仿真中應(yīng)用的算法和真實(shí)系統(tǒng)中的功能實(shí)現(xiàn)算法已經(jīng)融合。同時(shí)現(xiàn)代微型計(jì)算機(jī)的處理能力大大超過了數(shù)年之前的大型計(jì)算機(jī)，已經(jīng)基本能夠滿足通信仿真軟件和仿真數(shù)值計(jì)算對(duì)計(jì)算機(jī)運(yùn)算能力和存儲(chǔ)空間的需要?，F(xiàn)在，在整個(gè)通信業(yè)界，基于仿真技術(shù)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析已經(jīng)被廣泛采用，成為研究新理論，開發(fā)新技術(shù)的主流方法。掌握仿真技術(shù)也是通信業(yè)界所必需的技能之一。

二　仿真技術(shù)是現(xiàn)代通信實(shí)驗(yàn)必不可少的環(huán)節(jié)

學(xué)習(xí)和研究現(xiàn)代通信技術(shù)是一個(gè)理論與實(shí)踐相結(jié)合的過程。在通信工程實(shí)踐環(huán)節(jié)中，仿真技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用。透過仿真技術(shù)，通信工程專業(yè)的學(xué)生可以學(xué)習(xí)和研究比傳統(tǒng)通信理論所研究的對(duì)象更為復(fù)雜，更為接近真實(shí)工作環(huán)境的通信模型。而在傳統(tǒng)理論框架中，系統(tǒng)模型必須加以簡化才能得出解析結(jié)果。另外，利用仿真技術(shù)可以十分方便地修改系統(tǒng)參數(shù)，并且可以很快評(píng)估這些參數(shù)變化對(duì)系統(tǒng)整體性能的影響。隨著交互式仿真環(huán)境的成熟，設(shè)計(jì)者利用簡單的程序編寫和系統(tǒng)方框圖建模方法就可以模擬出復(fù)雜系統(tǒng)的工作行為，這樣，通信工程師就能夠?qū)⒅饕性谕ㄐ畔到y(tǒng)的設(shè)計(jì)和本身改進(jìn)的關(guān)注上，而不需將精力浪費(fèi)在仿真程序，的編程技巧和調(diào)試上。

在復(fù)雜工作環(huán)境中，通信系統(tǒng)性能研究的基礎(chǔ)是對(duì)傳輸信道的建模仿真問題。因此，信道仿真也就成為了系統(tǒng)評(píng)估中所必需的。同時(shí)，為了適應(yīng)復(fù)雜的和時(shí)變的傳輸環(huán)境，現(xiàn)代通信系統(tǒng)的信號(hào)處理算法趨于復(fù)雜化。例如采用信道估計(jì)自適應(yīng)算法，多天線技術(shù)，智能天線波束成形算法，CDMA蜂窩網(wǎng)絡(luò)中的多用戶檢測算法，正交多載波調(diào)制算法，信道編解碼算法等等。這些技術(shù)的實(shí)現(xiàn)必須依靠高速信號(hào)處理芯片和軟件實(shí)現(xiàn)。對(duì)算法在實(shí)際通信環(huán)境中的適應(yīng)性驗(yàn)證和評(píng)估就必須借助于仿真來完成。

現(xiàn)代通信系統(tǒng)中，通信協(xié)議設(shè)計(jì)和驗(yàn)證幾乎都是基于仿真技術(shù)的。為了保證通信的實(shí)時(shí)性和利用效率，現(xiàn)代通信系統(tǒng)中提出了各種復(fù)雜的具有層次結(jié)構(gòu)的通信協(xié)議，從而構(gòu)成通信網(wǎng)絡(luò)。排隊(duì)理論和運(yùn)籌學(xué)只能對(duì)通信協(xié)議做出簡化的性能估算，與實(shí)際系統(tǒng)中的運(yùn)行往往存在較大差別。由于實(shí)際系統(tǒng)行為的復(fù)雜性，解析分析幾乎是不可能的，因此，對(duì)通信協(xié)議在實(shí)際網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的評(píng)價(jià)就成為了網(wǎng)絡(luò)協(xié)議仿真分析的主要任務(wù)。

現(xiàn)代通信系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)也是基于仿真技術(shù)的。通信功能的軟件化實(shí)現(xiàn)、通信節(jié)點(diǎn)傳輸行為的智能化以及軟件無線電技術(shù)本身是計(jì)算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)結(jié)合的結(jié)果。通信系統(tǒng)的電路級(jí)設(shè)計(jì)已經(jīng)從基于純硬件集成電路的模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥删幊踢壿嬈骷榫幊虒?duì)象的VHDL軟件編程映射模式。VHDL程序設(shè)計(jì)和調(diào)試都是以仿真方法完成的。在系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)中，系統(tǒng)仿真和系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)是統(tǒng)一的，仿真算法可以直接映射為DSP的實(shí)現(xiàn)代碼。而在更高層的協(xié)議級(jí)設(shè)計(jì)中，通信網(wǎng)絡(luò)協(xié)議仿真代碼也就是協(xié)議實(shí)現(xiàn)的核心代碼。軟件無線電技術(shù)使得通信信號(hào)處理方法得到廣泛應(yīng)用，在基帶信號(hào)處理中可以通過軟件實(shí)現(xiàn)信號(hào)處理變換，得出射頻波束成形，預(yù)編碼，自適應(yīng)均衡，自適應(yīng)數(shù)字調(diào)制，解調(diào)，信道編解碼，信源編解碼，信息安全算法等等，而對(duì)這些算法的仿真算法和實(shí)現(xiàn)算法相同，代碼可以直接應(yīng)用于實(shí)際系統(tǒng)中。

現(xiàn)代通信系統(tǒng)的測試設(shè)備價(jià)格高昂，而且，實(shí)際工作中的通信系統(tǒng)往往具有不可測試特性。例如，對(duì)營運(yùn)中的通信網(wǎng)絡(luò)性能測試對(duì)于高校學(xué)生來說是幾乎不可能的，也是營運(yùn)通信網(wǎng)絡(luò)所不允許的。但另一方面，對(duì)于通信系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡(luò)的研究是必須有實(shí)踐對(duì)象的，在這種情況下，通信仿真和網(wǎng)絡(luò)仿真是就必然成為唯一的選擇。

總之，現(xiàn)代通信系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜巨系統(tǒng)，對(duì)現(xiàn)代通信技術(shù)的學(xué)習(xí)和研究必須采用現(xiàn)代系統(tǒng)論的觀點(diǎn)和方法?，F(xiàn)代系統(tǒng)論指出，復(fù)雜巨系統(tǒng)往往是非線性系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)的數(shù)學(xué)建模已屬不易，對(duì)所建立的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行解析分析計(jì)算基本上是不可能的。對(duì)復(fù)雜巨系統(tǒng)的研究，關(guān)鍵在于把握系統(tǒng)在外界環(huán)境中的交互行為和系統(tǒng)狀態(tài)的變化。對(duì)于計(jì)算機(jī)仿真來說，可以充分利用計(jì)算機(jī)的數(shù)值計(jì)算能力，在解析計(jì)算十分困難的情況下，采用相對(duì)簡易的數(shù)值計(jì)算獲得工程上可用的結(jié)果。工程設(shè)計(jì)的目的是得出符合實(shí)際的結(jié)果，在這個(gè)意義上來說，仿真方法是一條捷徑。

三　仿真是培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣、創(chuàng)造性思維、建立理論與實(shí)踐結(jié)合的橋梁

通信工程專業(yè)對(duì)學(xué)生的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)要求高，除了傳統(tǒng)微積分知識(shí)之外，還要求具有積分變換，概率論和隨機(jī)過程、信息論的基本知識(shí)，排隊(duì)論和離散數(shù)學(xué)的基本知識(shí)等等。通信工程專業(yè)課程都是建立在這些數(shù)學(xué)基礎(chǔ)之上的。對(duì)通信工程本科學(xué)生的學(xué)習(xí)調(diào)查結(jié)果顯示，大多數(shù)學(xué)生是出于對(duì)就業(yè)前景憧憬和單純向往選擇了該專業(yè)的。他們對(duì)通信工程專業(yè)的

技術(shù)素質(zhì)要求和未來從事的工作性質(zhì)并不十分了解。于是，雖然學(xué)生有很高的學(xué)習(xí)熱情，但又普遍存在著對(duì)數(shù)理基礎(chǔ)知識(shí)的輕視和畏懼。抽象的理論和工程實(shí)際脫節(jié)是本專業(yè)面臨的教學(xué)困境之一：一方面通信系統(tǒng)的復(fù)雜性使得實(shí)驗(yàn)室不可能擁有系統(tǒng)級(jí)實(shí)驗(yàn)環(huán)境，另一方面通信工程的實(shí)際工作環(huán)境正是對(duì)系統(tǒng)級(jí)的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的設(shè)計(jì)、運(yùn)營和維護(hù)。如果把通信工程比喻為有血有肉活生生的人，那么通信理論就好比是人的骨架。如此，學(xué)生對(duì)學(xué)習(xí)理論知識(shí)的畏懼心理就是可以理解的了。如何在通信理論這個(gè)骨架上附著血肉，將專業(yè)知識(shí)作為活生生的技術(shù)事物展現(xiàn)給學(xué)生，是專業(yè)課程教師必須思考的問題。學(xué)習(xí)興趣是通過教學(xué)藝術(shù)培養(yǎng)出來的，教學(xué)藝術(shù)不是空洞的，而是具體的適應(yīng)與專業(yè)特征的方法。學(xué)習(xí)心理學(xué)指出。對(duì)于學(xué)習(xí)成效而言，學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣比刻苦精神重要得多。

在多年探索中，我們發(fā)現(xiàn)，對(duì)于通信工程專業(yè)的教學(xué)實(shí)踐，通信仿真方法較成功地成為了理論聯(lián)系實(shí)踐的橋梁。首先，仿真方法將純粹的數(shù)學(xué)理論知識(shí)通過計(jì)算機(jī)轉(zhuǎn)化為生動(dòng)的數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)，成為理論實(shí)驗(yàn)的有效工具。利用仿真方法，通過數(shù)值計(jì)算得出生動(dòng)的曲線圖表，學(xué)生可以從中理解數(shù)學(xué)理論的實(shí)際內(nèi)涵，從而加深對(duì)理論知識(shí)的理解和掌握。重建學(xué)習(xí)的興趣。其次，仿真建模分析可以通過相對(duì)簡單的仿真過程去對(duì)比理論解析結(jié)果，將抽象的理論模型通過仿真實(shí)現(xiàn)為具體的可以進(jìn)行行為調(diào)試的軟通信機(jī)。通過仿真建模過程，學(xué)生既對(duì)理論分析有了深入的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也清楚了實(shí)際通信系統(tǒng)的工作原理和系統(tǒng)參數(shù)對(duì)通信機(jī)性能指標(biāo)的影響。例如，對(duì)調(diào)制解調(diào)的波形及其頻域分析使得學(xué)生能夠直觀地感受到調(diào)制解調(diào)的作用，噪聲對(duì)傳輸?shù)挠绊懸约案道锶~分析的應(yīng)用：對(duì)糾錯(cuò)編解碼的仿真可以直接測試出編碼的抗干擾能力；而對(duì)信道和通信收發(fā)信機(jī)的仿真可以得出信號(hào)噪聲功率比對(duì)系統(tǒng)傳輸差錯(cuò)率的曲線關(guān)系，并可比較各種調(diào)制制式的性能。這樣，通過仿真實(shí)驗(yàn)將通信理論的核心問題實(shí)例化，從而深刻理解理論本身的實(shí)質(zhì)和意義。通過系統(tǒng)仿真，學(xué)生可以從理論到數(shù)學(xué)建模，再到計(jì)算機(jī)建模和仿真，在得出結(jié)果的過程中，從建模過程和實(shí)驗(yàn)結(jié)果中體會(huì)通信系統(tǒng)的實(shí)質(zhì)。經(jīng)過這樣的過程，學(xué)生就不再視通信系統(tǒng)是抽象的死的東西。

大學(xué)教育不僅僅是對(duì)專業(yè)知識(shí)的灌輸，專業(yè)教育應(yīng)更加重視創(chuàng)造力的培養(yǎng)。沒有適當(dāng)?shù)膶?shí)踐手段和方法，是很難有效地培養(yǎng)創(chuàng)造性，利用仿真手段，學(xué)生可以將其頭腦中利用專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和創(chuàng)造靈感得到的系統(tǒng)模型在計(jì)算機(jī)中加以實(shí)現(xiàn)，創(chuàng)造性地構(gòu)建通信系統(tǒng)，驗(yàn)證其思想，不斷總結(jié)工程經(jīng)驗(yàn)，驗(yàn)證系統(tǒng)行為的過程，如此反復(fù)，會(huì)使得學(xué)習(xí)的主動(dòng)性大大提高。創(chuàng)造能力也就在這一生動(dòng)的實(shí)踐活動(dòng)中逐步培養(yǎng)得以形成。

通信仿真實(shí)驗(yàn)是對(duì)傳統(tǒng)硬件軟件實(shí)驗(yàn)的綜合和升華。對(duì)于通信工程的學(xué)生，具備基本的電子技術(shù)知識(shí)是十分重要的，尤其是電子技術(shù)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)對(duì)于專業(yè)學(xué)習(xí)和未來的工作能力起著關(guān)鍵作用。電路模塊是通信系統(tǒng)的構(gòu)成元素，線性系統(tǒng)是電路的功能模型，而信號(hào)處理則是線性系統(tǒng)理論的應(yīng)用提升。通信工程專業(yè)是一門系統(tǒng)級(jí)的工程學(xué)科，通信系統(tǒng)就是通過通信協(xié)議聯(lián)系起來的以信號(hào)處理為功能實(shí)體的復(fù)雜系統(tǒng)。從層次上，只有對(duì)傳統(tǒng)的硬件和軟件具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人才能夠真正理解通信系統(tǒng)，也才能在系統(tǒng)仿真中把握物理實(shí)質(zhì)。通信仿真實(shí)驗(yàn)通常是系統(tǒng)級(jí)的，即把通信系統(tǒng)模塊視為功能模塊。以協(xié)議聯(lián)系這些模塊，仿真就是考察系統(tǒng)行為的過程。

四　現(xiàn)代通信仿真技術(shù)的層次和軟件需求

根據(jù)仿真對(duì)象的不同，相應(yīng)的仿真手段、方法和適用的軟件也有所不同。隨著仿真技術(shù)在通信領(lǐng)域的推廣，在通信技術(shù)的各層次都產(chǎn)生了相應(yīng)的仿真工具。通信技術(shù)從底至上，大體可以劃分為：電路系統(tǒng)、功能模塊、通信系統(tǒng)方框圖以及通信網(wǎng)絡(luò)等幾個(gè)層次。

在電路系統(tǒng)層次，工程目標(biāo)是設(shè)計(jì)滿足要求的電路系統(tǒng)，對(duì)于模擬電路，如設(shè)計(jì)放大器、頻率綜合器、鎖相環(huán)、變頻、調(diào)制解調(diào)器等等。對(duì)于數(shù)字電路，如各種時(shí)序邏輯電路、偽隨機(jī)碼發(fā)生器、編解碼器等等。在電路系統(tǒng)層次的設(shè)計(jì)關(guān)鍵是電路拓?fù)湓O(shè)計(jì)和電參數(shù)選擇。仿真語言Pspice可以勝任模擬電路領(lǐng)域的設(shè)計(jì)和仿真問題，集成了Pspice語言的可視化仿真軟件眾多，常用的有EWB、ORCAD、Protel DXP以及最新的Altium(Protel)EDA設(shè)計(jì)軟件。其中EWB簡單易用，目前已經(jīng)廣泛用于模擬電路課程教學(xué)和實(shí)驗(yàn)中，0RCAD和Protel DXP是電路設(shè)計(jì)的專業(yè)軟件，從電路原理圖設(shè)計(jì)、原理圖級(jí)仿真到印制板圖生成和印制板級(jí)仿真都可完成，Altium(Protel)EDA設(shè)計(jì)軟件則逐漸成為了現(xiàn)代電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)中從芯片開發(fā)、板級(jí)設(shè)計(jì)、電磁兼容到機(jī)電一體化設(shè)計(jì)整個(gè)環(huán)節(jié)的統(tǒng)一仿真設(shè)計(jì)平臺(tái)。數(shù)字電路的設(shè)計(jì)現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)入了大規(guī)?？删幊踢壿嬈骷r(shí)代，主要以VHDL語言作為軟件設(shè)計(jì)語言，不同廠商為其產(chǎn)品提供了相應(yīng)的設(shè)計(jì)和仿真平臺(tái)，如Max-Plus Ⅱ等等。對(duì)于數(shù)字信號(hào)處理芯片(DSP)的設(shè)計(jì)，也有廠商提供的編程仿真環(huán)境可用，如T1的DSP編程仿真平臺(tái)CCS，可完成編程、軟件仿真和目標(biāo)板硬件仿真直到代碼下載全過程。功能模塊層次的仿真任務(wù)是解決通信功能模塊的輸入輸出參數(shù)指標(biāo)設(shè)計(jì)問題，也包括模塊內(nèi)部的結(jié)構(gòu)和算法問題。如電磁傳播環(huán)境仿真、信道均衡，波形估計(jì)和信號(hào)參數(shù)估計(jì)，智能天線、編碼調(diào)制等等。在通信系統(tǒng)方框圖層次的任務(wù)是根據(jù)設(shè)計(jì)目標(biāo)構(gòu)建通信系統(tǒng)，包括發(fā)信機(jī)、信道以及收信機(jī)。仿真目標(biāo)是研究整個(gè)通信系統(tǒng)在使用信道環(huán)境下的適應(yīng)性，如傳輸差錯(cuò)率性能，抗干擾性能等等。

適用于功能模塊層次和通信系統(tǒng)方框圖層次的仿真軟件眾多，有Matlab／Simulink，Scilab和SystemView等等。其中，SystemView是通信系統(tǒng)專用的系統(tǒng)級(jí)仿真軟件，軟件模塊庫提供了全面的通信系統(tǒng)模塊，完成可視化模塊建模后立即可得出仿真結(jié)果。Matlab／Simulink則是較為通用的系統(tǒng)仿真和科學(xué)計(jì)算平臺(tái)，幾乎所有理工學(xué)科的仿真實(shí)驗(yàn)和數(shù)值計(jì)算均可在該平臺(tái)上完成。Matlab通過編程可完成算法仿真，Simulink是Matlab的擴(kuò)展，是可視化方框圖建模仿真工具。Matlab提供了C／C++編譯和C／C++語言的接口，其信號(hào)處理工具箱還提供了DSP代碼翻譯接口，將仿真和算法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一起來。Scilab是法國國立信息與自動(dòng)化研究院INRIA開發(fā)的一個(gè)開放源碼的免費(fèi)科學(xué)計(jì)算仿真軟件，與Matlab相兼容。

在通信網(wǎng)絡(luò)層次的仿真問題以通信網(wǎng)絡(luò)協(xié)議仿真為主，主要以網(wǎng)絡(luò)信息流量和阻塞率指標(biāo)為參數(shù)。廣為采用的仿真平臺(tái)有OPNET和NS，OPNET是商用專業(yè)網(wǎng)絡(luò)仿真軟件，工作于Windows平臺(tái)，在C++編譯器的支持下，可進(jìn)行從廣域到局域，有線到無線的全網(wǎng)絡(luò)仿真。NS是Linux下的開源軟件，也是廣為應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)仿真平臺(tái)。